Разработка модели оптимизации финансовой устойчивости на МУП РЕМСТРОЙ 1
Составляем систему нормальных уравнений для параметров X2 и Y2.
2,413=4*а2+b2*!,604
0,941=a2*!,604+b2*0,669
Из первого уравнения находим: a2=(-2,413+b*!,604)/4.
При подстановке во второе уравнение системы, получаем: При подстановке во второе уравнение системы, получаем:
0,942=!,604*(b2*!,604-2,413)/4+b2*0,669. Отсюда b2=!,456, тогда a2=-!,019.
Таблица 3.2.4.
Параметры уравнения регрессии для
X
3 и
Y
3
|
Период |
X3 |
Y3 |
X3^2 |
X3*Y3 |
|
1997 |
0,331 |
0,669 |
0,110 |
0,221 |
|
1998 |
0,315 |
0,694 |
0,099 |
0,219 |
|
1999 |
0,460 |
0,545 |
0,212 |
0,251 |
|
2000 |
0,498 |
0,505 |
0,248 |
0,251 |
|
Сумма |
!,604 |
2,413 |
0,669 |
0,942 |
Составляем систему нормальных уравнений для параметров X3 и Y3.
!,598=4*а3+b3*!,744
0,696=a3*!,744+b3*0,761
Из первого уравнения находим: a3=(-!,598+b3*!,744)/4.
При подстановке во второе уравнение системы, получаем:
0,696=!,744*(b3*!,744-!,598)/4+b3*0,761. Отсюда b3=0,916, тогда a3=-0,0001.
Составляем экономическую модель по данным таблицы 3.2.2.-3.2.4. и получаем дополнительные ограничения (см. табл. 3.2.5.).
Таким образом, решается задача максимизации показателя y4 при заданных ограничениях (см. табл.3.2.5.) ,то есть, находим оптимальное решение для предприятии при максимальном значении коэффициента устойчивости.
Таблица 3.2.5.
Ограничения показателей уравнения
|
Ограничение | |
|
К атономии |
> 0,5 |
|
К фин.риска |
< 0,7 |
|
К долга |
< 0,4 |
|
К фин. устойч. |
> 0,8 |
|
К маневрен. |
< 0,5 |
|
К обеспеч. СОС |
> 0,! |
|
Y7 |
Y1 = -0,021х1+!,132 |
|
Y8 |
Y2 = -0,019х2+!,456 |
|
Y9 |
Y3 = -0,0001x3+0,916 |