Разработка модели оптимизации финансовой устойчивости на МУП РЕМСТРОЙ 1

Составляем систему нормальных уравнений для параметров X2 и Y2.

2,413=4*а2+b2*!,604

0,941=a2*!,604+b2*0,669

Из первого уравнения находим: a2=(-2,413+b*!,604)/4.

При подстановке во второе уравнение системы, получаем: При подстановке во второе уравнение системы, получаем:

0,942=!,604*(b2*!,604-2,413)/4+b2*0,669. Отсюда b2=!,456, тогда a2=-!,019.

Таблица 3.2.4.

Параметры уравнения регрессии для

X

3 и

Y

3

Период

X3

Y3

X3^2

X3*Y3

1997

0,331

0,669

0,110

0,221

1998

0,315

0,694

0,099

0,219

1999

0,460

0,545

0,212

0,251

2000

0,498

0,505

0,248

0,251

Сумма

!,604

2,413

0,669

0,942

Составляем систему нормальных уравнений для параметров X3 и Y3.

!,598=4*а3+b3*!,744

0,696=a3*!,744+b3*0,761

Из первого уравнения находим: a3=(-!,598+b3*!,744)/4.

При подстановке во второе уравнение системы, получаем:

0,696=!,744*(b3*!,744-!,598)/4+b3*0,761. Отсюда b3=0,916, тогда a3=-0,0001.

Составляем экономическую модель по данным таблицы 3.2.2.-3.2.4. и получаем дополнительные ограничения (см. табл. 3.2.5.).

Таким образом, решается задача максимизации показателя y4 при заданных ограничениях (см. табл.3.2.5.) ,то есть, находим оптимальное решение для предприятии при максимальном значении коэффициента устойчивости.

Таблица 3.2.5.

Ограничения показателей уравнения

Ограничение

К атономии

> 0,5

К фин.риска

< 0,7

К долга

< 0,4

К фин. устойч.

> 0,8

К маневрен.

< 0,5

К обеспеч. СОС

> 0,!

Y7

Y1 = -0,021х1+!,132

Y8

Y2 = -0,019х2+!,456

Y9

Y3 = -0,0001x3+0,916

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6